Samael, uma forma de fazer é utilizar imagens dentro de uma tag âncora para criar este link, uma vez que utilizar o vídeo incorporado dentro de uma tag âncora não funcionará. Dessa forma teríamos a tag âncora por fora e, dentro dela, uma tag de imagem com a imagem desejada. Isto direcionaria para a página do vídeo específico onde teria o vídeo incorporado do YouTube, conforme o desafio propõe.
Espero ter ajudado, quaisquer outras dúvidas basta entrar em contato.