Ola Jonathan, você esta acompanhando o curso ?

Vou deixar uma breve explicação:

stdio.h → serve para entrada e saída de dados (ler e mostrar informações)

conio.h → serve para controlar a tela e capturar teclas

stdio.h é obrigatória em quase todo programa em C

conio.h é opcional e mais usada em exemplos simples